Essentials of Stochastic Processes

Essentials of Stochastic Processes DURRETT, Richard

Designed for a Master's Level course in stochastic processes. This work features the introduction and use of martingales, which allow one to do much more with Brownian motion, such as, option pricing, and queueing theory is integrated into the Continuous Time Markov Chain and Renewal Theory chapters as examples.
€91,50

Levertijd: 4 tot 10 werkdagen.

Specificaties

Isbn
9780387988368
Uitgever
Springer-Verlag New York Inc.
Druk
1e
Verschenen
01-01-1999
Taal
Engels
Bladzijden
289 pp.
Bindwijze
Hardcover

Delen op

Meer op Athenaeum.nl over boeken

Koop uw boeken bij Athenaeum

  • Gratis verzending vanaf € 20,- (in de algemene webwinkel, binnen Nederland).
  • Vertrouwde service, veilige afhandeling
  • (We werken aan een mooiere winkel op het Spui. Door de verbouwing kan het zijn dat onze levertijden afwijken. Onze excuses daarvoor.)
MINDBOOKSATH : athenaeum