Risk Budgeting

Risk Budgeting Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk Neil D. Pearson

VaR, or value at risk, is a concept introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This text introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors.
€125,55

Deze titel is (nog) niet op voorraad.

Specificaties

ISBN
9780471405566
Uitgever
John Wiley & Sons Inc
Druk
1e
Datum
14-01-2002
Taal
Engels
Bladzijden
336 pp.
Bindwijze
Hardcover
Genre
Organisatie/management

Delen op

Meer op Athenaeum.nl over boeken

Koop dit boek bij Athenaeum

  • Gratis verzending vanaf € 20,-.
  • Bestellen zonder registratie of login.
  • Vertrouwde service, veilige afhandeling.

MINDBOOKSATH : athenaeum